عنوان مقاله :
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﮐﺎرﺑﺮدي از ﻣﺪل VAR-BEKK
پديد آورندگان :
اﺳﮑﻨﺪري ﺳﺒﺰي، ﺳﯿﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ - ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﯿﺎﻧﻪ، ايران
كليدواژه :
VAR-BEKK , ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ , ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ , ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
چكيده فارسي :
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل ﮔﺎرچ دوﻣﺘﻐﯿﺮه و روش VAR-BEKK ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﯽ دوره ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1387 ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 1399 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد اﻟﮕﻮ ﻧﺸﺎن داد در ﻃﯽ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻮكﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت( ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮرﯾﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
چكيده لاتين :
No abstract
عنوان نشريه :
مطالعات كمي در مديريت
