عنوان مقاله :
ارائه يك الگوي قيمت گذاري بيمه سپرده در بانكداري بدون ربا
عنوان به زبان ديگر :
Provide a deposit insurance pricing pattern in the Interest-free banking
پديد آورندگان :
فرهنگ، اميرعلي دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد , جمالي، جلال دانشگاه پيام نور , اشجع، عباس فاقد وابستگي سازماني , اسكندري، حميد فاقد وابستگي سازماني
كليدواژه :
بيمه سپرده , قيمت گذاري , بانكداري بدون ربا , GARCH , ايران
چكيده فارسي :
بيمه سپرده‌ها به‌دليل اينكه در زمينه سلامت بخش مالي اقتصاد كشورها هم نقش پيش‌گيرانه (از طريق نظارت احتياطي) و هم نقش آينده نگرانه (از طريق تضمين سپرده‌هاي عموم) را ايفا مي‌كنند به‌عنوان بخش لاينفك مجموعه راه‌كارهاي ثبات‌بخش مالي مطرح شده است.
هدف: هدف اصلي مطالعه حاضر قيمت‌گذاري بيمه سپرده در صنعت بانكداري بدون ربا در ايران مي‌باشد. جامعه آماري كشور ايران و نمونه‌ي مورد مطالعه بانك‌هاي منتخب شامل پارسيان، پاسارگاد، سامان، ملي، سپه و مسكن در بازه زماني 1397-1385 مي‌باشد.
روششناسي: روش پژوهش از نوع توصيفي كاربردي است. ابتدا با استفاده از داده‌هاي آماري بانك‌هاي مذكور، ريسك اعتباري بانك‌ها را به‌دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قيمت‌گذاري بيمه سپرده پرداخته‌شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه ريسك اعتباري بانك‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد و به همين دليل قيمت‌گذاري بيمه سپرده براي بانك‌هاي خصوصي و دولتي متفاوت بوده است، پيشنهاد مي‌شود كه نظام قيمت‌گذاري بيمه سپرده‌ها در ايران براساس ريسك هر بانك و به‌صورت سالانه محاسبه گردد.
چكيده لاتين :
Deposits insurance, as an integral part of the set of strategies, plays a preventive role (through prudential supervision) as well as a forward-looking role (by guaranteeing public deposits) in the financial health of countries. The stability of the financial sector has been discussed.
Objective: The main purpose of the present study is to evaluate deposit insurance in the useless banking industry in Iran. Statistical population of Iran and the sample of selected banks include Parsian, Pasargard, Saman, Melli, Sepah and Housing in the period of 1385-1397.
Methodology: The research method is descriptive-applied. Firstly, using the statistical data of the above mentioned banks, the credit risk of the banks is obtained and then using the GARCH model the estimation of the deposit insurance pricing is done.
Findings: The results show that the credit risk of different banks is different and therefore, the pricing of deposit insurance is different for private and public banks, it is suggested that the deposit insurance pricing system In Iran, it be calculated on a yearly basis according to the risk of each bank.
عنوان نشريه :
اقتصاد و بانكداري اسلامي
