طراحي يك سيستم استنتاجي برمبناي قواعد فازي سلسله مراتبي جهت اعتبارسنجي مشتريان بانكي

Designing an Inference System Based on Hierarchical Fuzzy Rules for Validating Bank Clients.

تصميمگيري در خصوص اعطاي تسهيلات مالي در هر بنگاه اقتصادي مستلزم تحليل اطلاعات است تا با استفاده از شاخص‌هاي اعتباري بتوان الگوي مناسبي را جهت اعتبارسنجي مشتريان ارائه كرد. بسياري از اين الگوها كلاسيك بوده و به طور كامل و بهينه به اعتبارسنجي نمي‌پردازند باتوجه به شرايط پيچيده رقابت روزافزون بازارهاي كنوني، نيازبه طراحي الگوي جديدي براي اعتبارسنجي است تا علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌هاي اعتبارسنجي، منجربه كاهش ريسك‌هاي اعتباري شود. رويكردهاي فازي چنين امكاني را براي اعتباردهندگان فراهم مي آورند. از اين رو هدف پژوهش حاضر طراحي سيستمي جديد جهت اعتبارسنجي مشتريان بانكي بر مبناي قوانين فازي سلسله مراتبي است. شاخص‌هاي اعتبارسنجي بر اساس ادبيات تحقيق در نظر گرفته شد و قوانين فازي نيز براساس نظرات خبرگان جمع آوري و مورد تحليل قرارگرفت . درنهايت مدل نهايي اعتبارسنجي مشتريان بر اساس قواعد فازي سلسله مراتبي طراحي و در يكي از بانك‌هاي خصوصي در سطح استان گيلان پياده سازي شد. نتايج نشان داد كه، چنانچه در تحليل وضعيت اعتباري مشتريان، حداقل شرايط پيشنهادي در مدل ارائه شده رعايت گردد، مشتري از وضعيت اعتباري متوسطي برخوردار خواهد‌بود و ريسك اعتباري ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات تا حد امكان، كاهش خواهد يافت.

Making a decision on providing financial facilities involves the analysis of information sources. Using credit indices, a suitable model for validating the bank's customers can be presented. Many of these models are classical and do not fully and reliably validate. Due to the increasing uncertainty of current markets, customer lending requires the design of a new model that can address environmental uncertainty in addition to validating indicators. Consider reducing credit risk. The use of fuzzy approaches provides such a possibility for creditors. The present study also aims to design a new system for validating bank customers based on hierarchical fuzzy rules. Validation indices were considered based on research literature and fuzzy rules were collected and analyzed according to experts' opinions. Finally, the final validation model of customers based on hierarchical fuzzy rules of design and as a new model for assessing the status of customer validation in one of the private banks was analyzed. The results of this research showed that, in the case of customer credit analysis, the minimum requirements offered in the proposed model, the customer will have a moderate credit standing, and the credit risk arising from non-repayment of facilities will be reduced as much as possible.