ادغام و ريسك اعتباري

Merge an‎d Credit risk

ادغام بانك يكي از راه هاي اصلاح ساختار شبكه بانكي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه سياست گذاران بانكي ايران قرار گرفته است. ادغام بانك ها در ايران با هدف بهبود سلامت و مديريت ريسك بانك ها در سال 1396انجام شد.. يكي از مهمترين ريسك‌ها، ريسك اعتباري است كه در صورت نبود مديريت درست مي‌تواند باعث ايجاد بحران در بانك شود. در اين مقاله تأثير ادغام بانك ها بر ريسك اعتباري در سال هاي 1375-1397 مورد بررسي قرار گرفته است. از متغير مجازي براي اندازه گيري ادغام بانك‌ها استفاده شده است. در اين مقاله براي ساختن متغير ادغام بانك‌ها، يك متغير مجازي تعريف شده است كه بر اساس آن، اگر بانك ادغام شود عدديك و در غير اينصورت عدد صفر در نظر گرفته شده است. براي اندازه‌گيري ريسك اعتباري، از دو روش تك متغيره و تعريف يك متغير تركيبي استفاده شده است. براي برآورد اثر ادغام بانك‌ها بر ريسك اعتباري از مدل ARDL‌استفاده شده است. نتايج حاصل از مدل بيانگر وجود رابطه مثبت بين بازده دارايي، نسبت دارايي درآمدزا با ريسك اعتباري و رابطه منفي رشد اقتصادي با ريسك اعتباري است.

merge Bank is one of the ways to reform the structure of the banking network in the yearsThe latter has come to the attention of Iranian banking policymakers. Merger of banks in Iran with the aim of improving the health and Risk management of banks was done in 2017 one of the most important Risks، In the absence of proper management can cause a crisis in the bank. in this article the effect of bank mergers on credit risk in the years 1996-2018 has been studied. The virtual variable is used to measure the merger of banks.In this article, to create a bank merger variable, a virtual variable is defined, according to which, if the banks is merged, it is considered number one and otherwise it is considered a zero number. To measure credit risk, two methods of univariate and definition of a combined variable have been used. To estimate the effect of bank mergers on credit risk of the model ARDL Used. The results of the model indicate a positive relationship between return on assets, the ratio of income-generating assets to credit risk and a negative relationship between economic growth and credit risk