ارائه مدل بهينه‌سازي سناريو محور جهت پرتفوي تسهيلات بانكي در شرايط عدم قطعيت با رويكرد استوار مالوي

Presentation of a scenario-based optimization model for bank loan portfolio under conditions of uncertainty based on robust Mulvey's approach

بانك‌ها براي حفظ تعادل گردش پول بين اعتباردهندگان و دريافت‌كنندگان وام بايد از يك اكوسيستم مالي مناسب استفاده كنند. هنگامي‌كه اين جريان توسط NPL (مطالبات غيرجاري) كند و يا مختل شود، در روند حيات بانك‌ها و اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور آسيب جدي ايجاد مي‌كند. مديريت ضعيف و انعطاف پذيري در پرداخت و بازپرداخت تسهيلات عامل و محرك NPL‌‍‌ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلي براي بهينه‌سازي پرتفوي تسهيلات بانكي در شرايط عدم قطعيت است، از يك مدل استوار سناريو محور بر اساس رويكرد مالوي و همكاران (1995) كه جهت عدم قطعيت از عوامل اقتصادي مانند ريسك سيستماتيك، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. اين مدل داراي سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزايش بازده بانك‌ها از طريق افزايش تسهيلات جاري، تابع هدف دوم كاهش ريسك اعتباري و تابع هدف سوم كاهش ريسك ورشكستگي براساس نسبت‌‍‌هاي مالي آلتمن مي‌باشد كه داده‌‍‌ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجريه و تحليل قرار گرفته است. با استفاده از اين مدل مديران بانك‌ها براساس وضعيت و استحكام هريك از انواع تسهيلات در شرايط عادي و عدم قطعيت مي‌توانند تصميم‌گيري صحيحي جهت پرداخت ميزان مشخصي از هر نوع تسهيلات با توجه به مرز بهينه داشته باشد كه سبب كاهش ريسك اعتباري و ورشكستگي بانك‌ها مي‌گردد. همچنين نتايج نشان دهنده اين است كه به ترتيب ريسك سيستماتيك، نرخ تورم و نرخ ارز داراي بيشترين تاثير بر كاهش كيفيت تسهيلات مي‌باشند.

In order to maintain the balance of cash flow between lenders and borrowers, banks have to use a financially appropriate ecosystem. When such a flow is rebated and or disrupted by non-performing loans (NPLs), life trends of banks and implementation of national economic policies are damaged seriously. Mis management and flexibility in lending and repaying off a loans are considered a drive force of NPLs.The aim of present research is to present a model for the optimization of bank loans portfolio under conditions of uncertainty, which is based on the robust scenario-based approach developed by Mulvey et al. uncertainty criteria set in this study include such economic factors as exchange rates, inflation, and systematic risks. This model has three objective functions: (1) increasing the returns of banks by increasing current loan, (2) decreasing the credit risk, and (3) mitigating the risk of bankruptcy based on Altman Financial Ratios, which are analyzed by using GAMS software. Using this model, bank managers based on the status and strength of each type of loan under normal circumstances and uncertainty can make the right decision to pay a certain amount of each type of loan according to the optimal limit, which reduces the credit risk and bankruptcy of the bank. The results also show that respectively systematic risk, inflation rate and exchange rate have the greatest impact on loan quality reduction.