اثرات نامتقارن نوسان هاي ارزي بر قيمت نهاده هاي زيربخش طيور در ايران

Asymmetric Effects of Exchange Rate Volatility on Poultry Input Prices in Iran

قيمت نهاده ها از اصلي­ترين مؤلفه هاي تعيين قيمت گوشت طيور بوده و شناسايي عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پيش روي دولت­ هاست. بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسايي ارتباط بين قيمت نهاده­ هاي مورد استفاده در زيربخش طيور و نوسانهاي نرخ ارز در ايران انجام گرفت. بدين منظور، از رهيافت خودرگرسيو با وقفه ­هاي گسترده غيرخطي (NARDL) و داده­ هاي فصلي دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلي بودن داده­ هاي مورد مطالعه، از آزمون ايستايي هگي (HEGY) براي بررسي وجود ريشه واحد فصلي و غيرفصلي استفاده شد. نتايج آزمون كرانه رهيافت NARDL نشان داد كه قيمت­ همه نهاده ­هاي زيربخش طيور به جز پودر ماهي داخلي با تكانه نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي رابطه همجمعي دارد؛ همچنين، از بين نهاده هاي زيربخش طيور، قيمت ذرت داخلي، هم در كوتاه­ مدت و هم در بلندمدت، داراي رفتاري نامتقارن در برابر شوك­ هاي نرخ ارز است، در حالي كه قيمت ذرت خارجي در كوتاه مدت و قيمت دان آماده مرغ تخم گذار در بلندمدت داراي رفتاري نامتقارن است؛ و در نهايت، واكنش قيمت نهاده ­ها به شوك ­هاي كاهشي نرخ ارز بيش از شوك ­هاي افزايشي آن است. از آنجا كه نهاده ذرت بيش از نيمي از جيره غذايي مرغ را تشكيل ميدهد، با توجه به رفتار نامتقارن قيمت اين نهاده در برابر نوسان هاي نرخ ارز، با اتخاذ سياست ­هاي مناسب ارزي و ايجاد ثبات در روند اين سياست ­ها، مي­ توان به ثبات بيشتر بازار طيور بسيار كمك كرد؛ همچنين، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سياست­ هاي كوتاه مدت و بلندمدت ارزي بر قيمت نهاده­ ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اريب بوده و نادرست است.

Input prices are one of the main components in determining the price of poultry meat and identifying the factors affecting the input prices is one of the major issues faced by governments. Thus, this study aimed at identifying the relationship between the input prices used in poultry sub-sector and exchange rate volatility in Iran. For this purpose, the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) approach and seasonal data were used for the period of spring 2004 to winter 2018. Regarding the seasonality of the data, the HEGY stationary test was used to investigate the presence of seasonal and non-seasonal unit roots. The results showed that the prices of all inputs except for domestic fish powder were cointegrated with GDP and exchange rate volatility; also among the inputs of poultry sub-sector, the domestic corn price had an asymmetric behavior against exchange rate shocks in the either short-term or long-term, while the prices of foreign corn in the short run and compounded feed of laying hens in the long run had asymmetric behavior. According to the asymmetric behavior of corn input price in the face of exchange rate volatility, and given that this corn input accounts for more than half of the poultry feed, using appropriate exchange rate policies and stabilizing the process of these policies can help further stabilize the poultry market; in addition, it would be incorrect and biased to consider the absolute value of the effects of foreign exchange policies on input prices in both short and long terms due to its asymmetry.