رويكرد تركيبي نوين بر پايه رتبه بندي فيچ و تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي عملكرد اعتباري مشتريان حقوقي بانك

A New Hybrid Approach Based on Fitch Ranking and Data Envelopment Analysis to Evaluate the Credit Performance of the Bank's Legal Clients

پياده‌سازي نظام رتبه‌بندي اعتباري با در نظر گرفتن مطالبات معوق بانك‌ها، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كنترل ريسك اعتباري در بانك‌ها و مؤسسات مالي به‌حساب مي‌آيد. در خصوص تسهيلات بانكي مي‌توان گفت احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي يكي از موضوعات مهم مي‌باشد. با شناسايي عوامل مختلفي كه در عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي تأثيرگذار است، مي‌توان زمينه را جهت كاهش و كنترل ريسك اعتباري بانك‌ها فراهم كرده و در فرايند اعطاي اعتبارات، بهبود حاصل كرد. هدف اين مقاله بررسي ارتباط كارايي و ريسك در سيستم بانكداري است. روش‌شناسي تحقيق: در اين پژوهش يك نمونه 24 تايي از مهم‌ترين مشتريان حقوقي 11 شعبه بانك ملي شهر اراك موردمطالعه قرارگرفته است. 18 متغير تأثيرگذار بر خطرپذيري اعتباري در اين مقاله شناسايي شد كه از بين متغيرهاي موجود درنهايت با بهره بردن از تكنيك تجزيه‌وتحليل عاملي و قضاوت خبرگان (روش دلفي)، 6 متغير انتخاب شد كه 3 تاي آن‌ها ورودي‌ها و 3 تاي آن‌ها خروجي‌ها را تشكيل دادند. يافته‌ها: با كمك مدل‌هاي تحليل پوششي داده‌ها كارايي و رتبه شركت‌هاي حقوقي به دست آمد و سپس با استفاده از اطلاعات موسسه فيچ و كارايي مشتريان حقوقي رتبه اعتباري هر يك از شركت‌هاي حقوقي معين و تحليل كيفي آن‌ها بيان شد. اصالت/ارزش افزوده علمي: بر اين اساس به كمك روش تحليل پوششي داده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط موسسه رتبه‌بندي فيچ، ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملي شهر اراك مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرارگرفته است.

Implementing a credit rating system considering banks' deferred claims is one of the most important means of controlling credit risk in banks and financial institutions. In the case of banking facilities, the possibility of non-repayment of facilities is one of the most important issues. By identifying various factors that affect the non-repayment of bank facilities, it is possible to provide a framework for reducing and controlling the credit risk of banks and improving the crediting process. The purpose of this paper is to examine the relationship between efficiency and risk in the banking system. Methodology: In this research, a sample of 24 companies from the most important legal customers of 11 branches of the Melli Bank of the city of Arak has been studied. 18 variables affecting credit risk were identified in this paper. Among the variables available, 6 variables were selected using the Factor Analysis Technique and Expert judgment (Delphi method), of which 3 were inputs and 3 were formed the outputs Findings: The efficiency and rank of legal firms were obtained with the help of Data Envelopment Analysis models, and then using the Fitch Institute's data and the efficiency of legal clients, the credit rating of each of the legal firms and their qualitative analysis was expressed. Originality/Value: Accordingly, using the method of data envelopment analysis and data provided by the Fitch Ratings Institute, the credit risk of Arak's Melli Bank's legal customers is assessed and ranked