ارايه الگويي جهت سنجش تاثيرات ريسك‌هاي بانكي بر استواري نظام بانكي

Provide a model for measuring the effects of banking risks on the stability of the banking system

بررسي اثرات ريسك‌هاي بانكي از قبيل ريسك اعتباري، نقدينگي، بازار و عملياتي به همراه رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي از اهداف مهم به شمار مي‌رود. همچنين نقدينگي و سيستم اعتباري نيز با مساله استواري سيستم بانكي در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ريسك و استواري در اين زمينه مي‌تواند آسيب‌هاي زيادي را براي بانك‌ها در رويارويي با ريسك‌ها براي بانك‌ها فراهم كند. از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسي سنجش تاثيرات ريسك‌هاي بانكي بر استواري نظام بانكي مي‌باشد . جامعه‌ي آماري پژوهش شامل كليه بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي1389 لغايت1398 بوده كه به روش نمونه گيري حذفي،تعدادي از آن ها مورد بررسي قرار گرفتند .در اين راستا، 6 فرضيه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره و به كمك نرم افزار Eviews داده هاي گردآوري شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند . نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه ريسك‌ بازار (تغييرات نرخ ارز و تغييرات نرخ بهره) بر استواري بانك تاثير معناداري دارد.هم چنين شواهد حاكي از تاثير گذاري ريسك‌ عملياتي (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواري بانك مي باشند . در نهايت ساير يافته ها نشان دادند كه ريسك هاي اعتباري و نقدينگي نيز بر استواري بانك تاثير معناداري داشته اند .

Examining the effects of banking risks such as credit, liquidity, market and operational risk along with continuous economic growth through the implementation of monetary policy is an important goal. Liquidity and credit system are also related to the stability of the banking system, and weaknesses in adapting to risk and stability in this area can cause a lot of damage to banks in the face of risks for banks.The statistical population of the study includes all banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, some of which were examined by elimination sampling. In this regard, 6 hypotheses were proposed and using multivariate regression and The collected data were analyzed using Eviews software. The results of data analysis showed that market risk (exchange rate fluctuations and interest rate fluctuations) has a significant effect on bank stability. To be. Finally, other findings showed that credit and liquidity risks also had a significant effect on bank stability.