مديريت ريسك نقدينگي در سامانه هاي نوين پرداخت بين بانكي

Liquidity Risk Management in Modern Interbank Payment Systems

در اين تحقيق به منظور اندازه گيري ريسك نقدينگي در سامانه هاي پرداخت بين بانكي ، سري زماني مجموع مانده هاي داده هاي روزانه سامانه هاي پرداخت يك بانك ايراني را از تاريخ 94/01/01 تا تاريخ 1398/05/31را بدست آورده و سپس مانايي سري زماني را با آزمون هاي ديكي فولر و فيليپس پرون بررسي و مقدار ارزش در معرض خطر و زيان مورد انتظار داده هاي سامانه هاي پرداخت را با روش تاريخي محاسبه و با روش پارتو مقايسه نموديم. نتايج بدست آمده از پس آزمايي هاي كوپيك و كريستوفرسون نشان دادكه روش تعميم يافته پارتو به منظور مديريت بهتر ريسك نقدينگي بانكها براساس داده هاي روزانه سامانه هاي پرداخت بهتر از روش تاريخي مي باشد.سپس برمبناي آن نسبت به تهيه جدول اشتهاي ريسك بانك اقدام نموديم تا بانك برمبناي آن بتواند سپري ارداراييهاي نقدشونده را بري مديريت ريسك نقدينگي در سامانه پرداخت فراهم نمايد.

In this study, in order to measure the liquidity risk in interbank payment systems, the time series of daily data balances of an Iranian bank's payment systems from94/01/01 to 98/5/31and then We examined stationary time series with Dickey Fuller and Philips Peron tests and compared the expected value and risk value of payment systems data with the historical method and compared with the Pareto method. The results of the Kopik and Christofferson tests showed that Pareto's generalized approach to better manage banks' liquidity risk is better than historical method based on daily data of payment systems. The bank can then provide liquidity management operations to manage the liquidity risk in the payment system