همبستگي پوياي نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطميناني سياست اقتصادي جهاني (كاربرد الگوي M-GARRCH رهيافت DCC)

با توجه به تعامل كشورها در سطح جهاني، پويايي بازارهاي بين المللي مي تواند اقتصاد داخلي كشورها را تحت‌تأثير قرار دهد. تغييرات شرايط اقتصادي و نااطميناني وابسته به آن در اقتصادهاي مختلف جهان بر روابط تجاري و متغيرهاي تجارت خارجي اثر مي گذارد. در اين مطالعه، تأثير عدم‌اطمينان سياست اقتصادي جهاني بر نوسان متغيرهاي صادرات، واردات و نرخ ارز در ايران با استفاده ازداده هاي ماهانه براي دوره‌ي زماني فروردين 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسي قرار گرفته است. همبستگي متغيرهاي ذكر شده در ايران با استفاده از الگوي همبستگي شرطي پوياي گارچ (DCCGARCH) بررسي شده است. نتايج به‌دست آمده از الگوي تحقيق نشان مي دهد كه استفاده از الگوي همبستگي شرطي پويا مناسب تر از الگوي همبستگي شرطي ثابت است. براساس نتايج تحقيق، نوسانات سياست اقتصادي جهاني اثر معني دار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقيقي دارد. اين شاخص رابطه‌ي مثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و رابطه‌ي منفي با نوسان صادرات دارد؛ بنابراين، شاخص نااطميناني سياست اقتصادي جهاني مي تواند تجارت بين المللي ايران را تحت‌تأثير قرار دهد و سياست گذاران بايد به ساختار همبستگي ميان بازارهاي داخلي و شرايط جهاني توجه كنند.