برآورد مدل اتورگرسيو چندكي خطي با استفاده از الگوريتم EM تصادفي

در اين مقاله، مدل سري‌ زماني اتورگرسيو چندكي معرفي شده است و سپس پارامترهاي مدل با استفاده از الگوريتم SEM كه يك روش تكراري براي محاسبه برآوردهاي ماكزيمم درستنمايي است، برآورد مي‌شوند. تابع درستنمايي در مدل اتورگرسيو چندكي بر اساس توزيع لاپلاس نامتقارن و همچنين آميخته مقياس اين توزيع بيان مي‌شود و با استفاده از الگوريتمSEM پارامترهاي مدل برآورد مي‌شوند. كارايي و كاربرد روش پيشنهادي با مطالعات شبيه‌سازي و تحليل داده‌هاي واقعي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.