بررسي تركيب بهينه‌ي پرتفوي اعتبارات با استفاده از الگوريتمكرم شب‌تاب (مطالعه‌ي موردي بانك كشاورزي)

Investigate the Optimal Combination of Bank Credit Portfolios by Using Firefly Algorithm (Case Study of agricultural bank)

ازجمله فعاليت­ هاي اصلي بانك ­ها، تخصيص منابع است كه يكي از جنبه ­هاي اساسي آن، تعيين تركيب بهينه‌ي اعتبارات به بخش­ هاي مختلف اقتصادي است. عدم‌توجه به تخصيص بهينه‌ي منابع مالي در دسترس بانك، مي­ تواند آسيب­ هاي جدي را به كل سيستم اقتصادي كشور وارد كند. با توجه به ضرورت بررسي اين موضوع، در اين مقاله به‌منظور تعيين پرتفوي بهينه‌ي اعتبارات بانك كشاورزي از مدل برنامه­ ريزي غيرخطي چندهدفه بازه­ اي با استفاده از الگوريتم كرم شب‌تاب استفاده شده است.­ ­از ويژگي­ هاي اصلي اين تحقيق در­نظر ­گرفتن سه استراتژي خوش‌بينانه، بدبينانه و تركيبي تحت‌شرايط اقتصادي مختلف است. نتايج نشان‌داد كه الگوي بهينه‌ي به‌دست‌آمده از الگوريتم كرم شب ­تاب متفاوت از الگوي فعلي توزيع اعتبارات بانك است. در الگوي بهينه‌ي طراحي شده در اين تحقيق، بخش­ هاي زراعت، خدمات كشاورزي، دامداري، مرغداري و گلخانه بيشترين سهم را در تركيب پرتفوي بهينه‌ي اعتبارات به خود اختصاص داده­ اند. به‌كارگيري استراتژي­ هاي ارائه شده در اين تحقيق، سبب بهبود نگرش مديران بانك و ترجيحات آن‌ها نسبت به انواع سرمايه ­گذاري تحت‌شرايط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهميت و نقش بازده و ريسك، استراتژي بهينه‌ي خود را انتخاب نمايند.

One of the main activities of banks is the allocation of resources, one of the main aspects of which is determining the optimal combination of credits to various economic sectors. Lack of attention to the allocation of financial resources available to the bank, can cause serious damage to the entire economic system. In this study with the purpose of determining the optimal portfolio of the bank, each of the different activities of the creditor was considered as an asset. Given that the fluctuations in the ratio of lending credits collection are the main source of expected bank earnings fluctuations, so the amount of lending credits of each economic activity, which need to be collected are considered as return standard of, and its variance is consider as a risk. Also, in order to determine the range of expected return on assets, the historical average on each asset is calculated. Considering the necessity of reviewing this issue, in this paper, a multi-objective non-linear programming model using the firefly algorithm has been used to determine the optimal portfolio of agricultural bank credits. The main features of this research are the consideration of three optimistic pessimistic and hybrid strategies under different economic conditions. The results showed that the optimal pattern obtained from the firefly algorithm differs from the current model of distribution of bank credits.The present findings can provide managers with a roadmap for choosing the optimal portfolio consistent with the bank's preferences according to different estimates of return and risk, thus leading to the proper management of loans