مدلسازي نقش ريسك‌هاي بانكي در عملكرد سيسستم بانكي و متغيرهاي كلان اقتصادي با رويكرد مدل DSGE

هدف اين مطالعه بررسي تاثير ريسك هاي سيستم بانكي در عملكرد بانك و متغيرهاي كلان اقتصادي است. براي اين منظور از ريسك هاي اعتباري، نقدينگي، بازار و عملياتي به عنوان مهم ترين ريسك هاي سيستم بانكي استفاده شد. در راستاي تجزيه و تحليل نتايج از روش تعادل عمومي پوياي تصادفي با لحاظ ساختار سيستم بانكي در بازه زماني 1370-1399 بر اساس فراواني داده هاي فصلي استفاده گرديد. در بخش تحليل آماري اثر تكانه وارد شده از ناحيه هر يك از ريسك هاي ذكر شده بر متغيرهاي بانكي و اقتصاد كلان مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده مي توان بيان كرد كه اكثر متغيرهاي كلان اقتصادي و بانكي بيشترين واكنش را به ريسك بازاري و اعتباري از خود نشان داده و كمترين واكنش را به ريسك هاي عملياتي و نقدينگي داشته اند.