انطباق‌پذيري رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوري امواج اليوت

يكي از مهم‌ترين مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمايه‌هاي راكد براي توسعه‌ اقتصادي هر كشور است و اين نيازمند يك سياست راهبردي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جهت تقويت بازار سرمايه كشور است. هدف كلي اين پژوهش، بررسي انطباق پذيري رفتار بازار سهام ايران با ساير بازار هاي مالي خارجي طبق مدل تئوري موج اليوت از ابزارهاي تحليل تكنيكال و با استفاده از الگوريتم‌هاي طبقه‌بندي است. لذا در اين پژوهش، روند حركتي قيمت در شاخص كل و شاخص كل هم وزن بورس اوراق بهادار ايران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعيت كلي بازار سهام ايران، مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا، متغيرهاي نوسان‌نماي موج اليوت و شاخص قدرت حركت و تغييرات قيمت، بطور روزانه براي شاخص كل از تاريخ 25 /02 /1387 تا 05 /09/ 1399 و شاخص كل هم وزن از تاريخ 14 /02/ 1394 تا 11 /09/ 1399 محاسبه شد و بر اساس اين سه متغير، روند حركتي به سه دسته خريد، فروش و نگهداري برچسب‌گذاري شد. سپس، الگوريتم‌هاي طبقه‌بندي مانند درخت تصميم، نزديك‌ترين K همسايه، ماشين بردار پشتيبان خطي براي پيش‌بيني روند آينده استفاده شد. نتايج نشان داد دقت الگوريتم‌هاي درخت تصميم و نزديك‌ترين K همسايه در پيش‌بيني برچسب خريد، فروش و نگهداري بالاي 90 % بوده است. بنابراين، استفاده از روش‌هاي تكنيكي و الگوريتم‌هاي پيشنهادي مي‌تواند به سرمايه‌گذاران در تشخيص روند آتي شاخص كل و شاخص كل هم وزن كمك كند.