به‌كارگيري روشي مبتني بر گراف براي شناسايي نقاط عطف بهينه سري زماني مالي

هدف: اتخاذ استراتژي معاملاتي سودده، يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران بازار مالي است. اين استراتژي، بر پايه نقاط معاملاتي يا نقاط عطفِ سودده شكل مي‌گيرد و لازمه دستيابيِ به آن، پيش‌بيني نقاط عطف است. گام نخست در راستاي پيش‌بيني نقاط عطف، شناسايي نقاط عطف موجود در گذشته سري زماني است. ميزان سوددهي نقاط عطف پيش‌بيني‌شده، به ميزان سوددهي نقاط عطف شناسايي شده بستگي دارد. به همين دليل، ادبيات موضوع همواره در راستاي ارتقاي عملكرد روش‌هاي شناسايي نقاط عطف يا افزايش ميزان سوددهي نقاط عطف شناسايي شده، تلاش كرده است. با اين حال تا جايي ‏كه مي‌دانيم، هيچ‌يك از روش‌هاي موجود، قابليت شناسايي سودده‌ترين نقاط عطف يا نقاط عطف بهينه را ندارد. مقاله حاضر، با هدف برطرف‌سازي اين شكاف تحقيقاتي تدوين شده است. روش: مدل پيشنهادي در اين مقاله، با پياده‌سازي مسئله شناسايي نقاط عطف در بستر گراف و حل آن با جست‌وجوي طولاني‌ترين مسير، نقاط عطف بهينه را شناسايي مي‌كند. يافته‌ها: مدل پيشنهادي، بر خلاف روش‌هاي شناسايي موجود در ادبيات، قابليت شناسايي نقاط عطف بهينه موجود در گذشته سري زماني مالي را دارد. نتيجه‌گيري: به‌منظور نشان‌دادن عملكرد مدل پيشنهادي، ابتدا مدل روي بازارهاي بورس نزدك و نيويورك پياده‌سازي و نتايج آن با بهترين مدل‌هاي شناسايي موجود در ادبيات موضوع مقايسه شد. نتايج به‌دست‌آمده، برتري عملكرد مدل پيشنهادي را نسبت به ساير مدل‌ها نشان مي‌دهد.