تحليل تأثير شوك‌هاي كلان اقتصادي بر متغيرهاي سياستي پولي و مالي در ايران با رويكرد قاعده تيلور: روش BVAR

هدف: تحليل تأثيرتكانه‌هاي كلان اقتصادي برمتغيرهاي سياستي پولي و مالي در ايران با رويكرد قاعده تيلور در دوره زماني 1399-1355. روش: متدلوژي مورد استفاده خودرگرسيون برداري بيزين (BVAR) است. با استفاده ازشاخص‌هاي Theilو RMSEمشخص گرديد تابع پيشين ليترمن-مينسوتا دقيق ترين پيش بيني ارائه مي‌دهد. يافته‌ها:يافته‌هاي پژوهش مبتني برتوابع واكنش آني درمدل اول نشان مي‌دهد رفتارسياست گذاران پولي نسبت به تكانه شكاف توليد در كوتاه مدت سياست انبساطي مي باشد و در بلندمدت اثرتكانه از بين خواهد رفت. نتايج مدل دوم نشان مي‌دهد سياست گذاران مالي نسبت به تكانه شكاف توليد در كوتاه مدت و بلندمدت سياست انبساط را اجراكرده اند. بانك مركزي نسبت به تكانه‌هاي تورم دركوتاه مدت رفتار انقباضي ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتكانه از بين خواهد رفت. سياستگذاران دولتي نسبت به تكانه شاخص قيمت مصرف كننده در كوتاه مدت رفتارانقباضي و در بلندمدت سياست انبساطي اجرا كرده است.همچنين با ايجاد تكانه درنرخ ارز حقيقي اثرتكانه برنرخ رشدپايه پولي و مخارج دولت به ترتيب دركوتاه مدت منفي و مثبت و در بلندمدت اثرتكانه ماندگار نبوده و از بين خواهد رفت. نتايج تجزيه واريانس نشان مي‌دهد در كوتاه مدت و بلندمدت شكاف توليد بيشترين تغييرات نرخ رشد پايه پولي ومخارج دولت را توضيح مي‌دهد. نتيجه‌گيري:رفتار سياستگذاران پولي و مالي نسبت به شكاف توليد صلاحديدي و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقيقي به ترتيب سياست انقباضي و سياست انبساطي است.