طراحي الگوي مقايسه‌اي ريسك اعتباري بانك با استفاده از مدل‌هاي شبكه عصبي، تابع احتمال بقا و ماشين بردار پشتيبان

ريسك اعتباري احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانك نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده است. به عبارت ديگر عدم اطمينان در مورد دريافت عايدات آتي سرمايه گذاري را ريسك مي گويند كه در بانك ها از اهميت بالايي برخوردار است. هدف اين مقاله برآورد ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملت بوده است. در اين مطالعه از اطلاعات آماري 7330 مشتري حقيقي استفاده شده است. در اين راستا نتايج مدل شبكه عصبي و مدل ناشي از ماشين بردار پشتيبان مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده بيانگر اين بوده است كه مولفه هاي در نظر گرفته شده در اين مطالعه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، مالي و اقتصادي اثرات معناداري در احتمال نكول مشتريان و محاسبه ريسك اعتباري داشته است. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد اعمال سياست هاي كنترلي در ابتداي دوره بازپرداخت تسهيلاتي كه بيشترين احتمال نكول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پيشنهاد مي دهد. در مقايسه نتايج بدست آمده از دقت پيش بيني مدل هاي مختلف مشاهده گرديد كه قدرت بالاتر توضيح دهندگي مدل ماشين بردار پشتيبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبكه عصبي ساده براي گروه هاي مورد مطالعه از مشتريان حقيقي بالاتر بوده است.