ارزيابي اثر خلق نقدينگي بر سود آوري و ثبات مالي بانك ها

از آنجا كه عدم كنترل و نظارت بانك مركزي بر كميته ريسك بانك‌ها‌‌‌ و همچنين ميزان خلق نقدينگي آن‌ها ممكن است منجر به ورشكستگي بانك‌ها‌‌‌، تهديد ثبات شبكه بانكي و در نهايت به‌خطر‌افتادن سيستم مالي كشور شود؛ از اين رو پژوهش حاضر با عنايت به اهميت تاثيرات خلق نقدينگي بر ثبات شبكه بانكي، به محاسبه خلق نقدينگي و تاثير آن بر سودآوري و ثبات مالي بانك‌ها‌‌‌ ‌مي‌پردازد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش پس رويدادي است. دوره زماني پژوهش، 1399-1392 بوده و از اطلاعات 15 بانك پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده شده‌است‌‌‌. تجزيه و تحليل داده‌ها‌ با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره و رويكرد پانل ديتا انجام شده‌است‌‌‌. براي اندازه‌گيري‌‌‌ شاخص خلق نقدينگي از روش برگر و باومن (2009) و براي اندازه‌گيري‌‌‌ سودآوري‌‌‌ و ثبات مالي بانك‌ها‌‌‌ به ترتيب از نسبت بازدهي دارايي‌ها‌ROA) ) و معيار Z-Score و همچنين از متغيرهاي كنترلي در سطح بانك (اندازه، سپرده، تسهيلات و درامدهاي غير‌بهره‌اي)، صنعت (شاخص تمركز بانك‌ها‌‌‌) و اقتصاد كلان (نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم) استفاده شده‌است‌‌‌. نتايج پژوهش نشان ‌مي‌دهد كه خلق نقدينگي سبب افزايش سودآوري و ثبات مالي بانك‌ها‌‌‌ ‌مي‌شود.