مدلي براي كنترل ريسك خدمات تأمين مالي جمعي (مورد مطالعه: بانك ملت )

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و مدل هاي رﻓﺘﺎري ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و نوآورانه ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار دارد. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺮو ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﭘﻮﯾﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺘﺼﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ، درخواستﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آنﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، از روش ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﺧﺒﺮﮔﺎن (ﺗﯿﻢ دﻟﻔﯽ) و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و دادهﻫﺎي ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل، روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﺴﺖ ﺷﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﺬا در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻣﺪل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.