بررسي آثار نامتقارن نرخ ارز در توليد ناخالص داخلي ايران (الگوي داده‌‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت نامتقارن)

اين پژوهش با استفاده از داده هايي با تواتر متفاوت، در پي شناسايي آثار نامتقارن نوسانات نرخ ارز ماهانه در توليد ناخالص داخلي فصلي ايران طي دورهٔ ۱397:4-1380:1 است.  بدين‌منظور، از الگوي رگرسيون داده‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت نامتقارن (الگوي ميداس AMIDAS) استفاده مي‌شود كه اين امكان را فراهم مي‌آورد تا متغيرهاي سري زماني با تواترهاي متفاوت (براي مثال روزانه، هفتگي، و ماهانه) در كنار هم در يك رگرسيون قرار گيرند.  نتايج نشان داد كه رويكرد داده‌هاي تركيبي با تواتر متفاوت در مقايسه با مدل تواتر يكسان اين متغيرها از لحاظ آماري قوي‌تر است و برازش بهتري را ارائه مي‌دهد؛ همچنين، نوسانات نرخ ارز آثار نامتقارني در توليد ناخالص داخلي ايران دارد و بسته به تعداد وقفهٔ بهينه و منابع تغييرات، توليد به تكانه‌هاي مختلف مثبت و منفي پاسخ‌هاي متفاوتي مي‌دهد؛ به‌طوري‌كه توليد ناخالص داخلي ايران در واكنش به تكانهٔ منفي نرخ ارز، واكنش آني شديدتري نشان داده و تأثيرات ماندگارتري از خود بروز مي‌دهد. به‌دليل وجود آثار نامتقارن تكانه‌هاي ارزي در توليد، پيشنهاد مي‌شود كه سياست‌گذاران در تنظيم سياست‌هاي ارزي جهت پيشبرد اهداف كلان اقتصادي، قدر مطلق اثرات سياست‌هاي ارزي مثبت و منفي را يكسان تلقي نكنند.