مدل‎سازي پيش‎ بيني بحران بانكي ايران با رويكرد مدل‌هاي ميانگين‎ گيري بيزين

بحران‌هاي بانكي متناوباً در حال وقوع مي‌باشند. اين موضوع نشانگر اين است كه مدل‎هاي هشدار پيش از وقوع فعلي، در شناسائي قبل از وقوع اين بحران‌ها موفق نبوده‌اند. بررسي مدل‌هاي موجود نشان مي‌دهد دليل شكست اين مدل‌ها عمدتاً ناشي از شناسايي متغيرهاي توضيحي و طراحي تجربي مدل مي‌باشد، كه در اين پژوهش سعي گرديده بهبود يابند. اين پژوهش براي تعديل مشكل نااطميناني مدل با متوسط‌گيري از تمامي مدل‌ها (ميانگين‌گيري بيزي)، به تعيين عوامل مؤثر بر بحران‌هاي بانكي در ايران پرداخته است. روش تحقيق حاضر كاربردي است. بازه زماني تحقيق 1370 تا 1398 است. 49 متغير به عنوان عوامل موثر بر بحران بانكي وارد مدل گرديدند. جامعه تحقيق حاضر، اقتصاد ايران در حوزه بانكي است. نتايج بيانگر اين است كه از ميان مدل‌هاي BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان كاراترين مدل تعيين گرديد. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغير شكننده موثر بر بحران بانكي شناسايي شدند. در اين پژوهش متغيرهاي حجم اموال تمليكي؛ نسبت مطالبات سررسيد شده و معوق به كل تسهيلات؛ كسري بودجه؛ نسبت خوداتكائي؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غير رسمي از رسمي؛ ديرش دارايي‌ها و بدهي‌ها؛ ديرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت كفايت سرمايه و نااطميناني تورم مهم‌ترين متغيرهاي موثر بر بحران بانكي شناسايي شدند. بر اساس نتايج تمامي متغيرهاي فوق تأثير مثبتي بر بحران بانكي دارند و در صورت تداوم اين فرآيند افزايش احتمال وقوع بحران بانكي در سال‌هاي آتي را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتايج، ديرش نرخ بهره، موثرترين شاخص بر بحران بانكي شناسايي گرديد. با توجه به خروجي نتايج، مي‌توان بيان داشت شاخص بحران بانكي در اقتصاد ايران معضلي با ابعاد گسترده است؛ چرا كه متغيرهاي مرتبط با سياست‌گذارهاي بخش پولي و مالي بر اين شاخص اثرگذارند.