پيش بيني بحران هاي بانكي: سيستم هشدار زودهنگام پويا

هدف مطالعه حاضر، پيش بيني احتمال وقوع بحران بانكي در چارچوب سيستم هشدار زودهنگام پويا است. بدين منظور، از داده هاي 2017-1996 منتخبي از 10 كشور با درآمد متوسط بالا، استفاده شده و الگوي تحقيق به روش لاجيت ايستا و پويا تخمين زده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه الگوي لاجيت پويا بهتر از ايستا است. بر اين اساس، متغيرهاي نسبت نقدينگي گسترده، نسبت اعتبار داخلي به GDP و شاخص قيمت سهام به عنوان هشداردهنده هاي زودهنگام بحران بانكي شناسايي شدند. همچنين متغير پوياي الگو (بحراني بانكي با وقفه) بيانگر آن است كه در صورت وقوع بحران در يك سال قبل، احتمال وقوع بحران در سال جاري نيز وجود دارد؛ كه اين موضوع، احتمال تداوم و ماندگاري بحران هاي بانكي طي سال‌هاي متوالي را نشان مي دهد. در ادامه نتايج ارزيابي سيستم هشدار نشان داد كه توان پيش بيني الگوي پويا در هر دو حالت پيش بيني درون و برون نمونه اي، بهتر از الگوي ايستا است.