پيش‌بيني بحران مالي در بانك‌ها با استفاده از مدل‌هاي معادلات ساختاري

هدف از انجام اين پژوهش، ارائه مدلي يكپارچه جهت پيش‌بيني وقوع بحران مالي در بانك‌ها است. براي انجام اين‌كار، ابتدا ادبيات نظري موجود حول موضوع پژوهش بررسي شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالي در بانك‌ها شناسايي شده است. در ادامه داده‌هاي پژوهش براي 21 بانك نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل شده‌ و مدل پيش‌بيني بحران مالي در بانك‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاري، مدل‌سازي شده است. در نهايت، براي بررسي ميزان دقت مدل طراحي‌شده، از روش شبكه‌هاي عصبي مصنوعي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش‌ نشان داد كه عوامل مالي، عوامل دروني غيرمالي، عوامل صنعت و عوامل كلان بر بحران مالي در بانك‌ها موثر هستند و متغيرهاي منابع انساني، حاكميت شركتي، ريسك نقدينگي و نسبت كفايت سرمايه مهم‌ترين متغيرها در پيش‌بيني بحران مالي هستند. همچنين، اين مدل توانسته است بانك‌هاي داراي بحران و بانك‌هاي سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمايش به درستي پيش‌بيني نمايد. اين مدل مي‌تواند با معرفي عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي را در اختيار مديران بانك‌ها و همچنين بانك مركزي قرار دهد.