طراحي سيستم خبره جهت مديريت منابع و مصارف بانكي

يكي از وظايف اصلي مديريت مالي بانك‌ها، مديريت منابع و مصارف است كه براي توازن اين دو روشهاي مختلفي در تحقيقات پيشين استفاده شده است. در اين پژوهش براي حل اين مسئله از رويكرد طراحي سيستم خبره فازي استفاده شد.  ابتدا با تكنيك‌هاي داده‌كاوي به پيش‌بيني ريسك اعتباري بانك با توجه به داده‌هاي 311 مشتري بانك توسعه صادرات پرداخته شد. داده‌كاوي در دو فاز صورت گرفت، متغيرها و نسبت‌هاي اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع‌آوري شد و توسط خبرگان رتبه بندي شد وبا روش ARRAS وزن‌دهي و متغيرهاي با وزن بالا (زير سيستم اول) به‌همراه متغيرهاي موجود در قواعد درخت تصميم (زيرسيستم دوم) وارد سيستم خبره شده اند. اعتبارسنجي سيستم‌ خبره از روش همبستگي بدست آمد. شاخص نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي‌ها و سابقه فعاليت با بانك مهم‌ترين متغير در روش‌هاي اعتبارسنجي بود. ريسك اعتباري به‌عنوان عامل بيروني و اقلام ترازنامه به‌عنوان عامل داخلي بر سنجش توازن منابع و مصارف بانكي اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ريسك نقدينگي، نسبت كفايت سرمايه و نسبت سپرده قانوني از اهميت بيشتري براي بهينگي اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتايج نشان داد سيستم طراحي شده مي تواند در مديريت منابع و مصارف بانكي به برنامه ريزان كمك كند.