تأثيرپذيري ثبات بانكي از ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري در بانك‌هاي ايران؛ رويكرد رگرسيون انتقال ملايم پانلي

بانك ها و حجم مبادلات مالي آن ها تأثير مثبتي بر درآمد شركت ها و اقتصاد كشور دارد و لذا، توجه به شرايط ثبات آ ن ها مي تواند منجر به عملكرد بهتر اين نهادها و هم چنين ايجاد ثبات كلي در اقتصاد كشور شود. نظر به اهميت بحث ورشكستگي و بحران هاي بانكي، هدف محوري پژوهش حاضر بررسي اثرات ريسك نقدينگي و اعتباري بر ثبات بانكي ايران با استفاده از شاخص z-score  است. در اين راستا اطلاعات مالي 15 بانك منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1391- 1399 گردآوري شده است. به منظور تدوين فرضيه هاي پژوهش و آزمون آن ها از رهيافت داده هاي پانلي و به طور خاص از روش رگرسيون انتقال ملايم پانلي استفاده شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد ريسك نقدينگي و اعتباري به طور معني داري ابتدا باعث افزايش ثبات بانكي و سپس با گذشت از رژيم اول و ورود به رژيم دوم باعث كاهش ثبات بانكي شده اند، اما در مجموع اثرات اين دو ريسك بر ثبات بانكي كاهنده و معني دار بوده است. باتوجه به نتايج پژوهش به مديران و صاحبان بانك ها پيشنهاد مي شود در اعطاي تسهيلات به مشتريان با دقت و حساسيت بيش تري عمل كنند. زيرا اعطاي تسهيلات بيش تر باعث افزايش ريسك نقدينگي مي شود؛ هم چنين عدم بازگشت به موقع تسهيلات باعث افزايش ريسك اعتباري و در نتيجه باعث بي ثباتي بانكي مي شود.