ارائه مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق و كاربرد آن درقيمت گذاري سهام بانك هاي اسلامي

پيش بيني قيمت سهام امري پيچيده است؛ مؤلفه هاي گوناگوني از قبيل وضع عمومي اقتصاد، رخداد هاي سياسي و انتظارات سرمايه گذاران، بر بازار سهام تأثير مي گذارد. بازار سهام، در حقيقت يك سيستم غيرخطي و آشوبناك است كه به عوامل متعدد سياسي، اقتصادي و رواني وابسته است، براي غلبه بر محدوديت تكنيك هاي تحليل سنتي در پيش بيني الگوهاي غيرخطي، متخصصان طي دو دهه اخير تكنيك هاي هوشمند و بخصوص شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك را براي بهبود پيش بيني قيمت سهام به كاربرده اند. اين پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش هاي پيش بيني در بازارهاي مالي و نيز، از آنجا كه قيمت سهام يكي از مهم ترين عوامل مؤثر در تصميمات سرمايه گذاري است و پيش بيني آن مي تواند نقش با اهميتي در اين زمينه ايفا كند، در اين پژوهش سعي شده است، مدلي ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حركتي قيمت سهام مورد نظر را با دقت بالايي پيش بيني كرد. بر همين اساس، يك مدل تركيبي براي پيش بيني روند حركتي قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ارائه شده است. براي نمونه آماري، شركت هاي برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس براي هراين منظور، ۳۲ متغير محاسبه شد. اين متغيرها ورودي مدل هستند و به كمك الگوريتم  شبكه عصبي مصنوعي بهينه سازي شده اند. نتايج نشان مي دهد، مدل در پيش بيني روند حركتي قيمت سهام بسيار بهتر عمل كرده و درمقايسه باروش هاي سنتي، از دقت بالاتري برخوردار است.