بررسي تأثير نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك نقدينگي بانك‌هاي اسلامي (مطالعه موردي: بانك‌هاي توسعه‌اي)

فاقدعنوان لاتين

اصولاً هر فعاليت اقتصادي با درجه ­اي از ريسك همراه است. سودآوري يا بقاي يك بنگاه اقتصادي به عوامل متعددي بستگي دارد كه برخي از آن­ها در كنترل و برخي ديگر خارج از كنترل است. اين تحقيق در پي يافتن تأثير نااطميناني متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ تورم) بر روي ريسك نقدينگي بانك­هاي تخصصي (توسعه ­اي) است. بدين منظور براي ارزيابي ريسك نقدينگي از نسبت­ هاي نقدينگي استفاده شده است. نمونه شامل 4 بانك كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي دوره زماني 80 الي 93 است. در اين تحقيق براي اثبات ايستا بودن متغيرها از آزمون ديكي- فولر تعميم‌يافته، و جهت اثبات وجود ناهمساني واريانس شرطي از آزمون (ARCH) و براي اندازه­ گيري نااطميناني نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادي از آزمون (GARCH–ARIMA) استفاده شده است. در نهايت بعد از تخمين مدل توسط (VAR) اين نتيجه حاصل شد كه اثر نااطميناني (نرخ ارز، رشد اقتصادي) بر روي ريسك نقدينگي بانك­هاي تخصصي مثبت و معني­ دار است، اما نااطميناني نرخ تورم اثر مثبت و معني ­داري بر روي ريسك نقدينگي نيست.

فاقد چكيده لاتين