بررسي عوامل موثر بر نرخ ارزحقيقي ايران با توجه به شاخص‌هاي منتخب برنامه ششم توسعه با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري (VECM)

شناسايي عوامل موثر برشكل گيري و تغييرات نرخ ارز در بلند مدت و همچنين آگاهي از چگونگي اثر پذيري نرخ ارز از سياستهاي اقتصادي جهت همراستايي با اهداف مورد نظر از جمله ضروريات يك برنامه موفق اقتصادي است. براين اساس اين مطالعه به بررسي عوامل بلند مدت و كوتاه مدت موثر بر نرخ ارز حقيقي ايران و تخمين ضرايب متغير هاي مربوطه با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري ((VECM در چارچوب يك مدل نرخ ارز تعادلي رفتاري (BEER) پرداخته است. سپس با پايش روند انحراف نرخ ارز حقيقي بالفعل از نرخ ارز تعادلي بلند مدت در طي سالهاي 1396-1352، با توجه به اهداف كمي منتخب برنامه ششم توسعه ايران، نرخ ارز حقيقي و نرخ ارز تعادلي كشور در طي سالهاي برنامه را برآورد نموده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد به علت عدم تحقق اهداف كلان تعيين شده در سه سال اول برنامه ششم، شكاف نرخ ارز اسمي از نرخ ارز تعادلي در اين مدت بطور متوسط ساليانه به حدود 25 درصد رسيده  است. علاوه بر اين، فشار تورم پولي، كاهش رشد توليد و افزايش ريسك سيستماتيك كشور موجب افزايش مستمر نرخ ارز اسمي در بازار موازي شده است.