ارائه يك الگو براي ارزيابي و بهينه‌سازي ريسك مربوط به انتخاب يك پرتفوي ارزي بانك در تركيب با ارزهاي ديجيتال

ارز ديجيتال شكل خاصي از پول ديجيتال است كه بر پايه علم رمز‌نگاري ايجاد شده است. هزينه و زمان انتقال ارز ديجيتال به نقاط مختلف، كمتر از روش سنتي است. در بانكداري، روش نقل و انتقال ارزهاي فيات به‌دليل قيمت‌هاي متفاوت، طولاني‌بودن زمان انتقال و هزينه بالاي كارمزدهاي سوئيفت، ريسك‌هاي متعددي را براي بانك‌ها به‌وجود آورده است. هدف اصلي از انجام پژوهش، ارائه يك الگو براي برآورد ميزان بازدهي و ريسك پرتفوي ارزي بانك‌ها در ايران و ارزيابي اثر اضافه‌شدن ارزهاي ديجيتال به پرتفوي بانك‌ها از نظر ميزان بازدهي، ريسك و بهينه‌سازي آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. براي بررسي ميزان تغييرات ريسك پرتفوي ارزي بانك‌ها در تركيب‌شدن با ارزهاي ديجيتال، نخست بازده و ريسك يك پرتفوي ارزي استفاده‌شده در بانك‌هاي ايران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهينه‌سازي مي‌شود. سپس با انتخاب تعدادي از ارزهاي ديجيتال و اضافه‌كردن آنها به پرتفوي ارزي بانك‌ها، بازده و ريسك مربوط به پرتفوي جديد محاسبه شده و با استفاده از نرم‌افزار لينگو بهينه‌سازي مي‌شود. نتايج حاصل از پژوهش، نشان از كاهش ريسك پرتفوي جديد دارد.