طراحي الگوي بازار نفت و مقايسه پيش‌بيني‌هاي قيمت نفت خام

قيمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌باشد. از اين‌رو پيش‌بيني قيمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در اين پژوهش به منظور پيش‌بيني قيمت نفت، بر اساس نظريه رقابتي مك اوي، تاثير كليه متغيرهاي موثر بر عرضه و تقاضاي نفت خام بررسي و با استفاده از سيستم معادلات همزمان و روش‌هاي آماري مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد ‌گرديد. سپس با فرض برابري عرضه و تقاضاي نفت در بلندمدت، كشش‌هاي بلندمدت عرضه و تقاضاي نفت نسبت به هريك از متغيرهاي موجود در مدل استخراج گرديد. محاسبات نشان داد بيشترين تاثير بر قيمت نفت را توليد ناخالص داخلي جهان با كشش تقاضاي 0/6039 و كمترين تاثير را تنش‌هاي نظامي و امنيتي جهان با كشش تقاضاي 0/0110- دارند. پس از برآورد الگو به مقايسه دقت پيش‌بيني سه روش تلفيقي شامل شبكه عصبي و سيستم معادلات همزمان، آريما و سيستم معادلات همزمان، شبكه عصبي و آريما و سيستم معادلات همزمان با روش‌هاي مرسوم و تك متغيره شبكه عصبي و آريما پرداخته شد. نتايج بيانگر آن بود كه روش تلفيقي آريما و سيستم معادلات همزمان در پيش‌بيني 5 ساله و روش تلفيقي شبكه عصبي و آريما و سيستم معادلات همزمان در پيش‌بيني 10 ساله از قدرت پيش‌بيني‌كنندگي بهتري نسبت به روش‌هاي مرسوم و تك‌متغيره شبكه عصبي و آريما برخوردار مي‌باشند.