عنوان مقاله :
محاسبه احتمال نكول بانكهاي نمونه در ايران با استفاده از الگوي سيستمي ضررهاي بانكي
عنوان به زبان ديگر :
Calculating the probability of default of sample banks in Iran Using The Systemic Model Of Banking Originated Losses(SYMBOL)
پديد آورندگان :
گل نيا، محسن دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز , خوچياني، رامين دانشگاه آيت اله بروجردي (ره) - گروه اقتصاد , آسايش، حميد دانشگاه آيت اله بروجردي (ره) - گروه اقتصاد
كليدواژه :
اثرات بينبانكي , مدل SYMBOL , احتمال نكول
چكيده فارسي :
احتمال نكول درجه‌اي از قطعيت است كه در آن يك بانك خاص دچار نكول ميشود و يا اين كه طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد في مابين انجام نمي‌دهد. اين مقاله به دنبال محاسبه احتمال نكول بانك هاي نمونه در شبكه بانكي ايران است بدين منظور از رويكرد جديد الگوي سيستمي ضررهاي بانكي و از روش شبيهسازي مونت كارلو، به محاسبه احتمال نكول بانكها در دو حالت وجود و عدم وجود سرايت اثرات بين بانكي پرداخته ميشود. نمونه شامل 15 بانك ايراني و مقطع زماني سال 1397 است. نتايج حاكي از آن است كه در نمونه مورد بررسي، اوضاع سرمايه بانكها جهت پوشش ريسكهاي پيشرو مطلوب نمي باشد، احتمال نكول بانكها با معيار سرمايه اضافي بانكها رابطه منفي و معنادار دارند و با افزايش همبستگي بينبانكي، نوعي اثر خوشهاي از نكول بانكها به وجود ميآيد و نكول يك يا چند بانك، ميتواند منجر به بروز بحران بانكي و فروپاشي كل سيستم بانكي گردد.
چكيده لاتين :
The probability of default is the degree of certainty that a particular bank will default or that the counterparty will not repay its obligations according to the agreement. This article seeks to calculate the default probability of sample banks in the banking network of Iran, for this purpose, using the new approach of the systemic model of bank losses and the Monte Carlo simulation method, to calculate the probability of bank default in the two cases of the presence and absence of contagion effects between Bank is paid. The sample includes 15 Iranian banks and the time period of 2017. The results indicate that in the studied sample, the situation of banks' capital is not favorable for covering leading risks, the probability of bank defaults has a negative and significant relationship with the criteria of banks' excess capital, and with the increase of inter-bank correlation, a kind of There is a cluster effect of bank defaults, and the default of one or more banks can lead to a banking crisis and the collapse of the entire banking system.
عنوان نشريه :
اقتصاد محاسباتي
