مدلسازي ريسك اعتباري با استفاده از مدل ماركوف سوئيچينگ

يكي از عوامل مهم مشكلات سيستم بانكي، عدم توجه كافي به ريسك اعتباري است. ناديده گرفتن توان اعتباري متقاضيان و تسهيلات تكليفي، بانكها را با حجم قابل توجهي از دارايي‌هاي مشكل‌دار و انبوهي از تسهيلات غيرجاري روبه‌رو‌ كرده و توان تامين مالي آنها را به شدت كاهش داده است. روش‌هاي هوشمندي همچون مدل سوئيچينگ چند‌متغيره به دليل رفتار مبتني بر تجزيه چندگانه، امكان يافتن پاسخ هاي مناسب براي پيش‌بيني ميزان ريسك را فراهم مي نمايند. هدف از اين پژوهش مدلسازي ريسك اعتباري برخي از بانك‌هاي ايراني با استفاده از روش ماركوف سوئيچينگ مي‌باشد. به منظور جلوگيري از ضررهاي احتمالي بانكها، مطالعه متغيرهايي كه تاثير بسزايي در ايجاد شرايط پرخطر و بحراني دارند، مهم است. اين مسئله را مي‌توان از طريق مدل ماركوف دو رژيمي كه روشي مفيد براي توصيف فرايندي كه طي آن متغيرها در يك سري حالت ها در زمان پيوسته مورد سنجش فرار ميگيرند، مدل سازي كرد.  بنابراين در اين پژوهش با تحليل متغيرهاي مستقلي همچون متغيرهاي اقتصادي خرد و كلان، عوامل مالي، شوك‌هاي خارجي و شاخص درماندگي مالي با استفاده از روش سوئيچينگ چند‌متغيره به شناسايي، امتياز دهي و  تعيين تاثير هريك از متغير هاي مستقل مورد بررسي در كنترل ريسك اعتباري و در نتيجه پيش‌بيني ريسك اعتباري در بانكها پرداخته مي‌شود. در اين راستا سه فرضيه تعيين شد و از داده‌هاي سالانه بانك‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الي  1398 براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شد. نتايج حاصل از آزمايشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملكرد مناسب دقت پيش‌بيني ريسك روش مبتني بر ماركوف سوئيچينگ چندمتغيره دارد.