برآورد قيمت آتي پسته در بورس كالاي كشاورزي با استفاده از الگوي هيبريدي «تبديل موجك-گراديان تقرب‌يافته درختي»

در طي سال‌هاي اخير، بازار بورس كالاي ايران همواره با نوسان‌ها و تلاطم‌هاي بي‌ثبات‌كننده قيمت همراه بوده است. با توجه به جايگاه مهم پسته در بورس كالاي ايران و نيز لزوم به كارگيري ابزارهاي مناسب براي تشخيص بهينه قيمت آتي، هدف از انجام اين مطالعه، طراحي و ساخت يك مدل هيبريدي مناسب مبتني بر گردايان تقرب‌يافته و مقايسه عملكرد آن با ساير مدل‌هاي يادگيري ماشين به منظور پيش‌بيني دقيق قيمت آتي پسته است. نتايج حاصل از بكارگيري تئوري موجك نشان داد كه ميزان خطاي داده‌هاي قيمت كاهش يافته و داده‌ها از يك روند باثبات (نوفه سفيد) برخوردار ‌شدند. همچنين نتايج حاصل از انجام اجراي شبكه كدكننده خودكار نشان داد كه وقفه بهينه يك، بهترين متغير ورودي براي پيش‌بيني قيمت آتي پسته در دوره مورد بررسي است. بر مبناي شاخص‌هاي نيكويي برازش، مدل پيشنهادي اين مطالعه يعني «تبديل موجك-گراديان تقرب‌يافته» در مقايسه با ديگر مدل‌هاي داده‌كاوي، داراي عملكرد بهتري در پيش‌بيني قيمت آتي پسته بود. همچنين، پيش‌بيني خارج از نمونه با مدل منتخب نشان داد كه قيمت‌هاي جديد پيش‌بيني شده با داده‌هاي واقعي اختلاف كمي دارد كه بيانگر كارايي و دقت مدل هيبريدي منتخب است. بنابراين، مدل پيشنهادي براي پيش‌بيني قيمت كالاهاي كشاورزي توصيه شده و مي‌تواند به عنوان يك شاخص اطمينان و يك ابزاري محاسباتي كارا در مديريت ريسك براي معامله‌گران و فعالان بازار بورس كالاي ايران به كار گرفته شود.