تأثير ريسك اعتباري و نقدينگي تسهيلات قرض الحسنه برثبات سيستم بانكي ايران

نظام مالي هر كشور نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت كشور دارد. طي چند سال اخير با افزايش تورم در اقتصاد موضوع ثبات و ريسك هاي بانكي اهميتي دو چندان پيدا كرده اند.عمده تجهيز و تخصـيص اعتـبارات در اقتصاد ايران، تـوسط نظام بانـكي صورت مي‌گيرد. بانك مركزي از طريق اعطاي اعتبارات در قالب عقود مختلف سياست هاي پولي را اجرا مي‌كند. پژوهش حاضر به بررسي تأثير ريسك اعتباري و نقدينگي تسهيلات قرض الحسنه بر ثبات سيستم بانكي ايران با استفاده از الگوي اقتصاد سنجي معادلات ساختاري و داده‌هاي 24 بانك، طي دوره زماني 1390-1397، پرداخته است. بدين منظور از دو شاخص Merton distance to default و Z-score استفاده شده است. در بررسي ثبات بانكي تاثير همه متغيرها به جز متغير نسبت ناكارايي بر شاخص‌هاي ثبات معني دار مي‌باشند كه متغير نسبت ناكارايي با فلش قرمز نشان داده شده است. با استفاده از شاخص Merton، متغير كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه بيشترين تأثير و رشد دارايي كمترين تاثير مثبت را بر ثبات بانكي دارند. همچنين با استفاده از شاخصZ-score ، متغير كارمزد تسهيلات قرض الحسنه بيشترين تأثير و متغير رشد دارايي كمترين تأثير را بر ثبات بانكي ايران دارند.