پيش‌ بيني الگوي قيمتي طلا با درونيابي فراكتال

تحليل و بررسي روند قيمت يك دارايي، گام اساسي در مديريت ريسك سرمايه‌ گذاري بر روي آن دارايي به شمار مي‌رود. بنابراين در بازارهاي جهاني، پيش ‌بيني روند قيمتي يك دارايي مورد توجه ويژه معامله‌گران مي‌باشد و حتي در سياست‌هاي پولي يك كشور نقش اساسي را ايفا مي‌كند. براين اساس، در اين مقاله سعي خواهيم كرد با توجه به نوسانات قيمتي و اهميت بيشتر اونس جهاني طلا نسبت به ساير فلزات در بازارهاي جهاني، با استفاده از مفهوم درونيابي فراكتال در پيش‌بيني روند قيمتي داده‌هاي با ساختار سري‌هاي زماني، روند قيمتي اين فلز گرانبها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا به كمك آن، الگوي روند قيمتي طلا را به‌منظور پيش‌بيني روند قيمتي اونس جهاني طلا تعيين كنيم. چنين رويكردي، ابزار لازم در جهت كمك به‌نحوه انجام سرمايه‌گذاري در دوره‌هاي زماني مختلف (كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و احتمالاً بلند‌مدت) را مي‌تواند فراهم نمايد. براي رسيدن به اين مهم در ابتدا به تشخيص وجود حافظه بلندمدت در روند قيمتي طلا، با استفاده از نماي هرست مي‌پردازيم. پس از تأييد پايداري، با فراخواني الگوريتم درونيابي فراكتال به توليد داده‌هاي فراكتالي مي‌پردازيم و در پايان با فراخواني الگوريتم مبتني بر شبكه‌هاي عصبي بر روي داده‌هاي فراكتالي، به پيش‌بيني رفتار سري زماني متناظر با داده‌هاي قيمتي طلا مي‌پردازيم. در پايان به مقايسه نتايج حاصل از فراخواني دو الگوريتم موجود در ادبيات موضوع بر روي داده‌هاي طلا مي‌پردازيم.