مدل‌سازي پيشنهاددهي بهينه در بازارهاي ثانويه كوتاه‌مدت تبادل قراردادهاي مالي تراكم انتقال با استفاده از‌ نظريه بازي‌ها

هدف: يافتن بهترين وضعيت براي سود پيش ‌بيني‌شده توسط هريك از شركت ‌كنندگان (بازيگران) در حراج ثانويه قراردادهاي مالي تراكم انتقال است.روش‌شناسي پژوهش: از ديد نظريه بازي‌ ها يافتن حداقل يك نقطه تعادل نش براي اين رقابت، با در‌نظرگرفتن قيود مختلف بازار حراج ثانويه است.يافته‌ها: در اين مقاله، پس از بررسي موضوع قراردادهاي مالي تراكم انتقال، نحوه پيشنهاد‌دهي بهينه انواع مختلف اين قراردادها توسط شركت ‌كنندگان بازار برق در حراج ‌هاي ثانويه تبادل اين قراردادها و در بازه زماني كوتاه ‌مدت (به‌ صورت هفتگي) جهت مديريت ريسك تراكم، با استفاده از ‌نظريه بازي‌ ها مدل‌ سازي و تحليل شده است.اصالت/ارزش‌افزوده علمي: مديريت ريسك تراكم يكي از مهم‌ترين مباحث مديريت شبكه‌هاي انتقال در سيستم‌هاي قدرت تجديد‌ ساختار‌ شده و بازارهاي برق دنيا، به ‌ويژه بازارهاي مبتني بر قيمت ‌گذاري ناحيه‌ اي يا محلي است كه ابزار اصلي آن قراردادهاي مالي انتقال است. در مقاله‌هاي علمي منتشر شده تاكنون، عمدتا روي مدل ‌سازي و تحليل بازارهاي حراج اوليه قراردادهاي مالي تراكم انتقال بحث شده است و بازارهاي حراج ثانويه اين قراردادها كه داراي الگويي تا حدودي متفاوت مي‌ باشد به‌ صورتي علمي تحليل نشده است كه نوآوري اصلي اين مقاله، توجه به اين موضوع همراه با كاربرد نظريه بازي‌ هاست.