ارايه يك مدل تركيبي به‌منظور تحليل تطبيقي الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي داده‌هاي مالي

هدف: الگوريتم‌ هاي خوشه‌بندي، ابزارهاي مفيدي براي درك ساختار داده‌ ها و طبقه‌بندي آن‌ها در مجموعه داده‌ هاي مختلف مي‌ باشند. با‌توجه ‌به اهميت به‌كارگيري اين الگوريتم‌ ها در تحليل داده‌ هاي بازارهاي مالي كه از حجم و گستردگي بالايي برخوردارند، اين پژوهش به‌منظور انتخاب بهترين الگوريتم خوشه‌بندي براي خوشه ‌بندي شركت ‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه مالي از الگوريتم‌هاي خوشه‌ بندي مختلف استفاده نموده و به ارزيابي اعتبار اين الگوريتم‌ ها و انتخاب بهترين الگوريتم پرداخته است.روش‌شناسي پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش اجرا توصيفي و از نوع كمي (مدل‌سازي رياضي) است. جامعه آماري تحقيق شامل 403 شركت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال 98 است كه عملكرد آن‌ها بر‌اساس چهار معيار مالي ارزيابي شده است.يافته‌ها: پس از خوشه‌ بندي شركت‌ هاي مورد‌بررسي توسط پنج الگوريتم خوشه‌ بندي K-Means، EM، COBWEB، الگوريتم مبتني‌بر چگالي و روش وارد، از هفت شاخص RS، DB، دان، SD، خلوص، آنتروپي و زمان براي ارزيابي الگوريتم ‌هاي خوشه‌ بندي استفاده گرديد. در نهايت، عملكرد نهايي الگوريتم‌ هاي به‌كار‌ رفته بر‌اساس روش ‌هاي تاپسيس، ويكور و تحليل پوششي داده ‌ها مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. بر‌اساس نتايج، روش K-Means از عملكرد بهتري در خوشه ‌بندي شركت‌ ها بر‌اساس مجموعه ‌داده‌ هاي مالي برخوردار است.اصالت/ارزش افزوده علمي: از آن‌جايي‌كه هيچ الگوريتم خوشه‌بندي‌ نمي‌تواند بهترين عملكرد را در تمام اندازه‌گيري‌ها براي هر مجموعه داده داشته باشد، اين پژوهش ضمن به‌كارگيري تركيبي از معيارهاي چند‌گانه به‌منظور تجزيه‌وتحليل الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي داده‌هاي مربوط به حوزه ارزيابي عملكرد مالي شركت‌ها، به ارايه پيشنهاداتي پرداخته و نتايج اين پژوهش براي سرمايه‌گذاران حوزه مالي كاربرد موثر داشته كه منجر به انتخاب بهينه سبد سرمايه‌گذاري مي‌شود.