بررسي اثر مقررات‎گذاري بر كارايي شركت‎هاي بيمه؛ رويكرد رگرسيوني پويا

پيشينه و اهداف: يكي از موضوعات بسيار مهم كه توجه اقتصاددانان را طي دهه‌‌هاي گذشته به خود جلب كرده است، نقش و اهميت نظام مالي در رشد اقتصادي كشورهاست. صنعت بيمه يكي از اجزاي مهم بازارهاي مالي است. ازاين‌‌رو، ثبات و كارايي صنعت بيمه به‌‌عنوان يك بازار مالي براي اقتصاد كشور امري ضروري است. يكي از مهم‌‌ترين تغييرات در صنعت بيمه‌ ايران، مقررات‌‌گذاري‌‌هاي صورت‌گرفته در سال‌‌هاي اخير است. يكي از اهداف اصلي مقررات‌‌گذاري رفع شكست بازار و بهبود كارايي است. اين پژوهش به‌دنبال بررسي اثر اين مقررات‌‌گذاري‌‌ها بر كارايي شركت‏هاي بيمه در ايران است.روش‌شناسي: جامعه‌ مورد مطالعه 27 شركت بيمه در سطح كشور هستند و آمار مربوطه براي سال‌‌هاي 1385-1400 گردآوري شده است. اين مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله‌ اول، با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌‌ها كارايي شركت‌‌هاي بيمه با رويكرد بوت‌‌استرپ اندازه‌‌گيري شده است. فرض ضمني روش تحليل پوششي داده‌‌هاي سنتي اين است كه ورودي‌‌ها و خروجي‌‌ها قطعي هستند. اما خروجي يك بيمه‌‌گر لزوماً قطعي نيست. براي حل اين مشكل، مي‌‌توان با استفاده از رويكرد بوت‌‌استرپ ويژگي‌‌هاي آماري را براي اين روش به دست آورد. در مرحله‌ دوم، براي بررسي اثر مقررات‌‌گذاري بر كارايي، با توجه به مطالعات بررسي‌شده، هدف مطالعه‌ حاضر و شرايط صنعت بيمه‌ ايران، عوامل مؤثر بر كارايي تعيين و مدل رگرسيوني تعريف شده است. سپس، مدل رگرسيوني پويا با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌‌يافته برآورد شد و آزمون‌هاي مربوطه اعتبار نتايج مدل را تأييد كردند. براي محاسبه‌ كارايي و برآورد مدل از نرم‌‌افزارهاي متلب و ايويوز استفاده شده است.يافته‌ها: مهم‌‌ترين يافته‌ پژوهش معني‌‌دار بودن اثر مقررات‌گذاري بر كارايي است. همچنين ضريب متغيرهاي مقررات‌‌گذاري، سهم بازار و خصوصي بودن شركت بيمه به‌ترتيب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده‌‌اند.نتيجه‌گيري: نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌‌دهد كه مقررات‌‌گذاري اثر منفي بر كارايي بيمه‌‌گران داشته و به كاهش كارايي آن‌‌ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصي ‌‌بودن شركت بيمه اثر مثبت بر كارايي داشته‌‌اند. در پايان پيشنهادهايي براي بهبود كارايي بيمه‌‌گران ارائه شده است.