تأثير الزامات نظارت احتياطي بر سرايت سيستميك در شبكۀ بانكي ايران: كاربردي از رويكرد عامل بنيان و الگوريتم يادگيري تطبيقي

از موضوع‌هاي كليدي در مطالعات ثبات مالي و سياست‌گذاري احتياطي، ريسك نقدينگي سيستميك، (ريسك مشكلات نقدينگي به صورت همزمان و در چندين مؤسسه مالي) است. اين حقيقت كه در شبكه پيچيدۀ ارتباطات متقابل بازار بين بانكي، كمبود نقدينگي، با انتشار آن بين موسسات مالي، تأمين مي‌شود، مي‌تواند منجر به «سرايت سيستميك» در شبكه بانكي شود. هدف اين پژوهش بررسيِ وجود سرايت سيستميك در شبكۀ بانكي ايران و تأثير مقررات نظارتي احتياطي كميته بازل بر سرايت بينِ بانكي بر اساس داده‌هاي ترازنامه‌اي 25 بانك عضو بازار بين بانكي در سال‌هاي 1397-1385 است. براي اين منظور، بر اساس رويكرد عامل بنيان، شبكه بانكي ايران الگوسازي و شبيه‌سازي شده است. در اين الگو، بانك‌ها و بانك مركزي، عواملي هوشمند هستند. بر اساس نتايج به دست آمده، الزامات نظارتي احتياطي، استراتژي‌هاي تطبيقي بانك‌ها را تغيير مي‌دهند و  بانك‌ها افزايش نسبت كفايت سرمايه را در دستور كار خود قرار مي‌دهند. علاوه بر اين، اين تحقيق نشان مي‌دهد كه اگر چه دستورالعمل‌هاي كميته بازل در در بلندمدت در كاهش سرايت موفق بوده و باعث ثبات بيشتر شبكه بانكي مي‌شوند، اما بانك‌ها عرضه وام‌ به  بخش واقعي را نيز كاهش مي‌دهند كه اين امر مي‌تواند منجر به تنگناي اعتباري در اقتصاد شود.