تحليل مقايسه‌اي كارايي مدل‌هاي بلك-شولز و انتشار پرش در مدل سازي قيمت مسكن: مراكز استان‌هاي ايران

هدف پژوهش، مدل‌سازي قيمت مسكن در مراكز استان‌هاي ايران در دوره زماني فروردين 1388 تا اسفند 1401 است. در اين مطالعه از مدل‌هاي بلك-شولز و انتشار پرش در مدل‌سازي قيمت مسكن استفاده ‌شده كه مدل بلك-شولز با به‌كارگيري روش حداكثر درستنمايي و مدل انتشار پرش با الگوريتم (GEM) برآورد شد. براي شبيه‌سازي قيمت آتي مسكن و انتخاب بهترين مدل از روش مونت-كارلو با عملكرد 6 ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه استفاده‌شده است. بر اساس نتايج مشخص است كه در اكثر مراكز استان‌هاي ايران عملكرد 6 ماهه بهتر بوده و در بعضي از مراكز استان‌ها هم عملكرد 12 ماهه و 24 ماهه بهتر بوده است. با توجه به نتايج مشخص شد كه الگوي انتشار پرش در توضيح‌دهندگي رفتار قيمت مسكن عملكرد بهتري نسبت به الگوي بلك-شولز داشته است. نتايج الگوي انتشار پرش نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در مراكز استان‌هاي ايران داراي پرش بوده و با توجه به شرايط و ساختار بازار مسكن هر استان، پرش قيمت متفاوت است كه در بعضي استان‌ها ازجمله شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها پرش قيمتي بالا و در شهرهاي كوچك كمتر بوده است. با توجه به نتايج الگوي انتشار پرش، بيشترين و كمترين پرش قيمت مسكن مربوط به مراكز استان‌هاي خراسان رضوي و كهگيلويه و بويراحمد بوده كه مقدار آن به ترتيب برابر 0.58 و 0.09 درصد است.