طراحي الگوريتم رياضي بهينه سازي سبد دارائي هاي ارزي بانكها، برمبناي منطق فازي و شاخص هاي ريسك مرتبط (مطالعه موردي: بانك ملت)

بهينه سازي سبد ارزي بانكها با هدف تعيين تركيبي بهينه از دارائي هاي ارزي به گونه اي است كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را به همراه داشته باشد. رويكرد مورد استفاده در اين مقاله كه در واقع اولويت آن نسبت به ساير روشها مي باشد، استفاده تركيبي از مدلهاي رياضيات نادقيق (فازي) و بهينه سازي مي باشد. به اين ترتيب كه از برنامه ريزي خطي با ضرايب هدف فازي استفاده شده و ضرايب هدف همان نرخ ارز مي باشد. به بيان ديگر نرخ روزانه تمامي ارزها به دليل نوسان، به صورت اعداد فازي در نظر گرفته شده است. از اينرو در اين پژوهش با تدوين يك مدل رياضي چند هدفه و با به كارگيري داده هاي فازي مربوط به نرخ خريد و فروش 6 ارز در سال 1398 اعم از دلار آمريكا، درهم امارات، ين ژاپن، لير ترك، ون كره و يورو ، ريسكهاي مرتبط با نوسانات ارزي يادشده و همچنين بازده آنها ، به صورت موردي، در پرتفوي ارزي بانك ملت براي افق زماني آينده اندازه گيري و برآورد شده است. مدل به دست آمده قابل بهره برداري براي كليه بانكها بوده با تعيين مقدار بهينه وزن هر ارز ضمن توصيف و تحليل وضع موجود، به تبيين وضع مطلوب مي پردازد و به بانكها اين امكان را بدهد تا با سرمايه گذاري مناسب و بهينه در دارائي هاي ارزي خود ضمن كسب مزيت رقابتي، به ايفاي تعهدات ارزي خود نيز در سررسيد به موقع عمل نمايند. به منظور حل مدل از نرم افزار Gams استفاده شده است.