بررسي سودمندي الگوريتمهاي فراابتكاري در بهينه سازي ريسك يكپارچه نظام بانكي

اين پژوهش با هدف ارزيابي ريسك يكپارچۀ نظام بانكي از طريق الگوريتم هاي فراابتكاري گرگ خاكستري، ژنتيك و ازدحام ذرات به رشتۀ تحرير در آمده است. اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي و بر اساس ماهيت و روش از نوع همبستگي است. گردآوري داده‌ها، از راه مطالعات كتابخانه‌اي، مقالات و سايت‌ها در قالب قياسي و گردآوري اطلاعات براي رد و تأييد فرضيات از راه استقرايي انجام‌ گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق،نظام بانكي و نمونه مورد مطالعه شامل بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي مالي1392 تا 1397 مي‌باشد. به منظور گردآوري داده‌هاي موردنياز، از بانك داده هاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سايت كدال و... استفاده شده است. پس از استخراج اطلاعات، و تنظيم آنها در قالب مدل ريسك يكپارچه، تابع هدف و محدوديت‌ها در نرم‌افزار MATLAB وارد شده و متغيرهاي ريسك و بازده با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري ازدحام ذرات، ژنتيك و گرگ خاكستري به دست آمدند و به مقايسه نتايج آنها از طريق نرم‌افزار SPSS 16 پرداختيم. پس از بررسي نتايج حاصل از مقايسۀ شاخصهاي ارزيابي الگوريتم‌ها مشخص گرديد كه الگوريتم گرگ خاكستري كارامدي بهتري را در بهينه‌سازي تابع هدف ارائه مي‌دهد. همچنين با بررسي فرضيات تحقيق مشخص گرديد كه الگوريتم هاي ازدحام ذرات و ژنتيك از كارآمدي همساني براي ارزيابي ريسك يكپارچۀ نظام بانكي برخوردار هستند و الگوريتم گرگ خاكستري نسبت به الگوريتم هاي توده ذرات و ژنتيك، ثبات و همگرايي بهتر و زمان اجراي كمتري داشته و شاخصهاي ارزيابي بهتري را در حل مسئله ارائه مي‌دهد.