توسعه مدل تصميم‌گيري چند معياره براي مديريت ريسك‌هاي عملياتي نظام بانكداري كشور

ريسك‌هاي عملياتي به عنوان يكي از پايه‌اي‌ترين چالش‌هاي مديريت سيستم‌هاي مالي محسوب مي‌گردد. به همين جهت، توسعه يك مدل رياضياتي كه وظيفه تصميم‌سازي و معرفي بهترين راهبردهاي براي مديريت اثربخش ريسك‌هاي عملياتي در بانك‌ها را بر عهده ‌دارد به عنوان گامي موثر در اين زمينه معرفي گردد. مطالعه حاضر بر مبناي روش پژوهشي « توصيفي تحليلي» با «توسعه يك مدل رياضياتي تصميم‌گيري چند معياره جامع» سازوكاري استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بهينه براي مديريت اثربخش مجموعه ريسك‌هاي عملياتي در سطح نظام بانكداري كشور ارائه داده است. «جامعه آماري» مطالعه حاضر عبارتند از؛ «بانك مركزي»، «بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري وابسته به بخش دولتي و خصوصي». حجم جامعه آماري 250 عنصر گزارش مي‌شود. قلمرو زماني پژوهش براي دوره زماني 1400 1395 است. اطلاعات ورودي موردنياز جهت ايجاد از مديران و كارشناسان ارشد بانك‌ها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفي فازي جمع‌آوري شده است. پرسشنامه‌هاي طراحي‌شده مطابق با چارچوب متناسب‌سازي شده براي طبقه‌بندي عوامل و محرك‌هاي بروز ريسك عملياتي بانك در شش گروه منشأ، طراحي و بين خبرگان توزيع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزيه و تحليل داده ها از تكنيك‌هاي فازي تصميم‌گيري چند معياره به‌صورت گروهي (FMCGDM) و تاپسيس فازي (FTOPSIS) استفاده نموده است.