ارزيابي معيارهاي مؤثر بر مطلوبيت يكپارچگي ثبات مالي بر اساس مقايسه‌ي الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري: مطالعه‌ي مورد بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بازار سرمايه

يكي از مهم‌ترين تغييرات در سيستم‌هاي اقتصادي جوامع، تمركز بر كاركردهاي ثبات مالي در نظام بانكي كشورها مي‌باشد كه بيش‌ازپيش در سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي موردتوجه قرار گرفته است. هدف اين مطالعه، ارزيابي معيارهاي مؤثر بر مطلوبيت يكپارچگي ثبات مالي بر اساس مقايسه‌ي الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري در سطح بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بازار سرمايه مي‌باشد. اين مطالعه به لحاظ روش‌شناسي تركيبي و كاربردي تلقي مي‌شود. به اين صورت كه ابتدا از طريق فرآيند غربالگري محتوايي سيستماتيك، نسبت به شناسايي معيارهاي مؤثر بر مطلوبيت يكپارچگي ثبات مالي جهت ارزيابي بانك‌هاي پذيرفته‌شده اقدام مي‌شود. سپس با اتكا به دو الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات و گرگ خاكستري و استخراج داده‌هاي مرتبط با معيارهاي شناسايي‌شده در حدفاصل سال‌هاي 1397 تا 1401، تلاش مي‌شود تا نقطه‌ي بهينه‌ي مطلوبيت يكپارچگي ثبات مالي بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در اين فرآيند از طبق بسط معادلات رياضي هريك از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري و كدهاي دستوري نرم‌افزار متلب، نسبت به پاسخ به سؤال‌هاي پژوهش اقدام لازم صورت مي‌گيرد. نتايج مطالعه نشان داد، هر دو الگوريتم فرا ابتكاري مورداستفاده در اين مطالعه، داراي قابليت لازم براي تعيين مطلوبيت ثبات مالي بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشند؛ اما بر اساس ضرايب آزمون ويلكاكسون، الگوريتم گرگ خاكستري نسبت به الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات، از دقت بالاتري براي پيش‌بيني كاركردِ معيارهاي شناسايي‌شده در تعيين مطلوبيت ثبات مالي بانك‌هاي پذيرفته‌شده برخوردار مي‌باشد. همچنين مشخص گرديد كه مهم‌ترين معيار مؤثر در تقويت تعيين مطلوبيت ثبات مالي بانك‌ها، گردش نقدينگي در الگوريتم گرگ خاكستري مي‌باشد. درواقع ضرايب كسب‌شده در الگوريتم گرگ خاكستري حكايت از بهينه‌سازي اثربخش‌تر معيارهاي مؤثر در تعيين مطلوبيت مالي نظام بانك‌هاي كشور دارد و اين مسئله گويايي اين تفسير است كه بانك‌ها مي‌توانند از اين الگوريتم براي برنامه‌ريزي‌هاي مالي و پوشش نقاط ضعف خود در حفظ منابع حتي در شرايط ريسكي اقتصاد امروز بهره‌مند شوند.