ارائه روش جديد برآورد گشتاوري براي پارامترهاي فرايند ارنشتاين اولنبك با نويز پرشي در بازارهاي مالي

در اين مقاله، روش جديدي براي برآورد پارامترهاي فرايند ارنشتاين اولنبك استخراج شده توسط فرايندهاي پواسون مركب ارائه مي شود. اين فرايند ها كاربرد گسترده اي در مدلسازي و پيش بيني بازارهاي مالي دارند. برآوردگرهاي ارائه شده بر اساس روش گشتاورها به دست مي آيند. در اين كار، قضيه حد مركزي براي برآوردگرهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. شبيه سازي هاي عددي نشان مي دهند كه روش ارائه شده در مقايسه با روش هاي موجود، در مواردي كه پرش هاي فرايند پواسون مركب نسبتاً نادر هستند، عملكرد بهتري دارد. به عنوان يك رويكرد تجربي، داده هاي بازار فولاد مباركه اصفهان با مدل هاي ارنشتاين اولنبك با نويزهاي گاما، پارتو و نرمال برازش مي شوند. بدين منظور ابتدا با استفاده از روش ارائه شده، پارامترها تخمين زده مي شوند و نهايتاً تحت اين مدل هاي تصادفي، تلاطم بازار فولاد مباركه اصفهان شبيه سازي مي شود.