تأثير ريسك اعتباري و نقدينگي عقود مبادله‌اي بر ثبات سيستم بانكي ايران

نظام بانكداري اعم از بانكداري اسلامي و متعارف با ريسك‌هاي متعددي روبرو است كه از مهم‌ترين آن‌ها ريسك اعتباري و نقدينگي مي‌باشند. در سيستم بانكداري ايران، تسهيلات در قالب عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌اي، مشاركتي و سرمايه‌گذاري اعطا مي‌شود. نرخ سود عقود مبادله‌اي به صورت دستوري توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود و ثابت است. در اين تحقيق به بررسي تأثير ريسك اعتباري و نقدينگي عقود مبادله‌اي بر ثبات سيستم بانكي ايران پرداخته شده است. از اين رو اطلاعات مالي 24 بانك طي دوره 1390-1397، با استفاده از روش اقتصادسنجي معادلات ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين براي بررسي متغير ثبات بانكي از دو شاخص MERTON distance to default و Z- score استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده با استفاده از هر دو شاخص، متغير ريسك اعتباري بيشترين تأثير مثبت و متغير رشد دارايي كمترين تأثير مثبت را بر ثبات سيستم بانكي ايران دارند. تأثير متغير ريسك نقدينگي بر ثبات سيستم بانكي ايران نيز مثبت است. همين‌طور تأثير متغير نسبت ناكارايي بر شاخص‌هاي ثبات بانكي معني‌دار نيست