مدل سازي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي و مقايسه آن با روشهاي پيش بيني رياضي

استفاده از روشهايي براي پيش بيني وضعيت آينده، همواره دغدغه اصلي انديشمندان علوم مختلف بوده است. در اين راه بطور طبيعي، روشهايي، قابليت ماندگاري و كاربردي مناسب دارند كه داراي كمترين خطاي ممكن در پيش بيني باشند. بر اين مبنا در سالهاي بسيار،‌ روشهايي رياضي؛ اعم از ميانگين ساده، ميانگين موزون، ميانگين دوبل، رگرسيون و مانند اينها، تنها الگوهايي بود كه قاطعانه مورد تاييد و استفاده قرار مي گرفت؛ اما در مواقع گوناگون داراي اشكلاتي نيز بود. با ايجاد روشهاي هوش مصنوعي، مانند شبكه هاي عصبي؛ بويژه در مواقعي كه رابطه رياضي مناسبي بين داده ها و متغيرهاي مستقل و وابسته، قابل شكل دهي نبود، اميدواريهاي بسياري بوجود آمد. اين اميدواريها تا جايي ادامه يافت كه حتي آن را جايگزين روشهاي رياضي نيز دانستند. در اين مقاله با بررسي كاركرد مدل هاي شبكه عصبي و مدل رگرسيون، در حوزه داده هاي مرتبط با پيش بيني قيمت سهام، به اندازه گيري خطاهاي پيش بيني اين دو روش پرداخته شده است. روش تحقيق بكار گرفته شده در اين مقاله شيوه ارزيابي بوده است.