عنوان مقاله :
تركيب شبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام
عنوان به زبان ديگر :
تركيب شبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام
پديد آورندگان :
نيما حاتمي، تركيب شبكه هاي عصبي براي پيش بيني قيمت سهام حجت ميرزاده -رضا ابراهيم پور نويسنده استاديارگروه مهندسي برق Nima Hatami, Combine neural network for stock price prediction Hojat Mirzazadeh?-?Reza ebrahimpour
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1389 شماره 39
چكيده فارسي :
هدف اين مقاله بررسي دقت پيش بيني مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مدل بتاي
پاداشي در پيش بيني بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين تحقيق از
داده هاي مربوط به بازده سهام شركت هاي نمونه و بازده بازار براي دوره ي زماني فروردين 1375 تا
اسفند 1386 براي آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده و شركت هاي نمونه در 25 پرتفوي بر اساس
اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار طبقه بندي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه مدل
بتاي پاداشي هم در دوره هاي كوتاه مدت يك ساله و هم در دوره ي بلند مدت سه ساله پيش بيني
بهتري از بازده آتي سهام نسبت به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي انجام مي دهد. هم چنين
عوامل مدل بتاي پاداشي نسبت به عامل مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با بازده سهام
همبستگي مثبت بيشتر و معناداري دارد.
عنوان نشريه :
پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران
عنوان نشريه :
پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 39 سال 1389
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
