بررسي اثر كاهش ارزش پول ملّي بر تراز تجاري ايران با شش شريك منتخب تجاري (روش خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي)

بررسي اثر كاهش ارزش پول ملّي بر تراز تجاري ايران با شش شريك منتخب تجاري (روش خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي)

اين مطالعه به صورت تجربي، پويايي اثر منحني J دو جانبه بين ايران و شش شريك منتخب تجاري‌اش (چين، فرانسه، آلمان، كره جنوبي، سوييس و امارات متحده عربي) را با استفاده از داده‌هاي سري زماني طي دوره زماني 2005- 1979 بررسي مي‌كند. اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري بين ايران و شش شريك تجاري‌اش با استفاده از روش اقتصاد سنجي الگوي خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي (ARDL) و الگوي تصحيح خطا (ECM) برآورد گرديده و پايداري مدلهاي بلندمدت تراز تجاري نيز با استفاده از آزمونهاي ثبات ساختاري CUSUM و CUSUMSQ بررسي شده است. نتايج تجربي دلالت بر اين دارد كه وجود اثر منحني J در كوتاه‌مدت، بين ايران با چين و امارات تاييد گرديده در حاليكه در مورد ساير كشورها (فرانسه، آلمان، كره جنوبي و سوييس) مصداق ندارد. مضاف بر اينكه در بلندمدت، وجود منحني J تنها بين ايران با امارات مورد تاييد قرار گرفته و در مورد ساير كشورهاي مورد مطالعه رد مي شود.