عنوان مقاله :
ارزش‌گذاري برآورد VaR بر اساس مدل‌هاي خانواده ARCH (مطالعه موضوعي براي بازار اوراق بهادار تهران)
عنوان به زبان ديگر :
ارزش‌گذاري برآورد VaR بر اساس مدل‌هاي خانواده ARCH (مطالعه موضوعي براي بازار اوراق بهادار تهران)
پديد آورندگان :
خياباني، ناصر نويسنده , , ساروقي، مريم نويسنده Saroughi, Maryam
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 47
كليدواژه :
برآورد GARCH , آزمون بازخورد , ارزش در معرض ريسك VaR , روش پارامتريك
چكيده فارسي :
در اين پژوهش، با استفاده از مدل‌هاي خانواده ARCH و روش شبيه‌سازي دوراني، الگوهاي مناسب برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) را براي داده‌هاي شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسي قرار مي‌دهيم. مقايسه دقت پيش‌بيني الگوهاي انتخابي پس از 1000 بار شبيه‌سازي خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطي و پوشش غيرشرطي انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهد در بين برآوردكنندگان VaR، الگوي GARCH، با توزيع t-student، از توانمندي مناسب‌تري در مقايسه با الگوهاي هم‌خانواده ديگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ريسك يك روز آينده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي اقتصادي ايران
عنوان نشريه :
پژوهش هاي اقتصادي ايران
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 47 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
